Волынку, как считают ученые, изобрели скорее всего на Востоке, ведь ее предками были духовые, напоминающие современные гобой или рожок. Впервые в сохранившихся письменных источниках волынка фигурирует в трудах древнегреческого комедиографа Аристофана, относящихся по времени к 400 году до нашей эры.
Изобретение волынки изменило мир духовых инструментов, так как раньше из одного предмета могли извлекать один звук, менявший тональность, а игра на волынке стала сопровождаться несколькими и более мелодичными голосами.
Ученые до сих пор спорят, как именно волынка попала в Великобританию, однако известно, что в Шотландии этот инструмент развивался обособлено от ирландского и английского варианта. Шотландская волынка была снабжена пятью духовыми трубками. В этой стране каждый клан имел свой вариант клетчатого узора на ткани инструмента и свой вариант мелодии, исполняемой на волынке.
В XII-XIII веках в связи с крестовыми походами Европа стала переживать культурный подъем, а волынка благодаря этому распространилась и по континентальной Европе. При этом чаще всего на волынке играли на открытом воздухе, инструмент долгое время оставался народным и не воспринимался высшими слоями общества. В помещениях на волынке в Европе стали играть только с XVII века.
География распространения национальных вариантов волынки очень обширна. В Болгарии, например, волынку делали из козьей шкуры с вшитой одной или тремя трубками, в ирландской волынке, которая окончательно сформировалась к концу XVIII века, воздух закачивался с помощью мехов, а не духовой трубки, в итальянских и французских волынках делали по четыре духовые трубки.
Одно время популярными волынки были и на Украине в Волынской области, по названию которой сформировалось русское название инструмента. К украинской волынке из козьей шкуры прикрепляли для большего сходства с настоящей козой глиняную голову животного, а трубки инструмента имитировали ноги козы. В России волынки до XIX века также были весьма популярным народным инструментом и делались из бараньей или воловьей шкуры с четырьмя трубками.
