Согласно легенде, волхвы, которые пришли поклониться новорожденному Иисусу, отказались выполнить просьбу царя Ирода и сообщить ему местонахождение младенца. Разгневавшись, царь приказал избить всех детей младше двух лет в Вифлееме. Погибших младенцев почитают как святых, потому что они были первыми, кто пострадал ради Иисуса Христа. День святых Невинных Младенцев Вифлеемских начали отмечать как церковный праздник в V веке.
Интересно, что в некоторых странах (Испании, странах Латинской Америки, Филиппинах) 28 декабря стало днем шуток и розыгрышей, своего рода аналогом 1 апреля. В некоторых культурах этот день считался одним из самых несчастных дней в году, в него нельзя было начинать новые дела.
В средневековье был также распространен обычай назначать мальчика-епископа: 6 декабря, в день святого Николая, из числа хористов кафедрального собора выбирали мальчика и символически назначали его епископом на срок вплоть до дня святых Невинных Младенцев Вифлеемских.