Мурсия расположена на юго-востоке Пиренейского полуострова и граничит с автономными сообществами Андалусия, Кастилия — Ла Манча и Валенсия. Мурсия — одно из нескольких автономных сообществ Испании, состоящих из одной провинции (раньше в состав Мурсии входили две провинции, Мурсия и Альбасете, но после вступления в силу Конституции 1978 году провинция Альбасете стала частью Кастилии — Ла Манчи).
В древности регион Мурсия находился под властью карфагенян, основавших здесь город Картахену, а затем поочередно переходил под контроль древнего Рима, германских племен и Византийской империи.
После завоевания Пиренейского полуострова маврами территория нынешней Мурсии вошла в состав Кордовского халифата, а когда халифат распался, регион с центром в городе Мурсия стал отдельной тайфой — исламским эмиратом. В какой-то момент в состав тайфы Мурсия входили территории сегодняшних провинций Альбасете (автономное сообщество Кастилия — Ла Манча) и Альмерия (автономное сообщество Андалусия).
Во время Реконкисты Мурсия стала протекторатом королевства Кастилия, хотя некоторые мурскийские города не признавали договор, который правитель Мурсии заключил с кастильским королем Фернандо III, а в 1264 году мусульманское население Мурсии подняло восстание против Кастильской короны. В результате король Арагона Хайме I завоевал Мурсию, действуя от имени короля Альфонсо Х Кастильского, в 1266 году. После этого тайфа была переименована в королевство Мурсия.
Хайме II Арагонский нарушил договоренность между коронами Кастилии и Арагона о разделении завоеванной территории и с 1296 по 1302 год захватил Аликанте, Эльче, Ориуэлу, Мурсию, Картахену и Лорку. В 1304 году Хайме II и Фердинанд IV Кастильский подписали договор, согласно которому Арагон вернул Кастилии захваченные территории, за исключением Картахены, Ориуэлы, Эльче и Аликанте. В 1305 Картахена все-таки вернулась в состав Кастилии, но территорию нынешней провинции Аликанте Мурсия потеряла навсегда.
В начале XVI века некоторые города Мурсии приняли участие в восстании комунерос, которое в итоге было подавлено, а в начале XVII века испанский король Филипп III изгнал из Мурсии всех морисков — потомков мусульман, принявших христианство около столетия назад.
На раннем этапе Наполеоновских войн Мурсия не была затронута боевыми действиями, однако ее жители сражались против французов в других регионах Испании. В 1810 и 1812 годах французы все-таки атаковали Мурсию, но в 1813 году объединенная британо-испано-португальская армия вытеснила французов за Пиренеи.
В 1833 году королевство Мурсия было преобразовано в регион Мурсия, состоявший из двух провинций — Мурсия и Альбасете. После падения режима Франко и принятия в 1978 году новой конституции провинцию Альбасете передали в состав Каастилии — Ла Манчи, а Мурсия была преобразована в автономное сообщество, состоящее из одноименной провинции.
Статут автономии Мурсии был принят 9 июня 1982 года. Этот день сегодня отмечается как День Мурсии и является официальным праздником на территории автономного сообщества.