Западный Давао — одна из пяти провинций, составляющих филиппинский регион Давао; остальные четыре — Восточный Давао, Северный Давао, Южный Давао и Давао-де-Оро. История региона уходит корнями в древние времена, когда в окрестностях залива Давао начали селиться коренные племена острова Минданао. Считается, что название «Давао» произошло от схожих по звучанию названий реки Давао, которые использовали несколько местных племен: Давохохо, Давохаха и Духау.
В период позднего средневековья и раннего нового времени большая часть территории, которую сейчас занимает регион Давао, находилась под контролем султаната Магинданао. Португальские и испанские исследователи впервые столкнулись с местными жителями в XVI веке, однако не попытались колонизировать регион. Султанат Магинданао также поддерживал дружеские отношения с голландскими и британскими торговцами.
Испанцы начали колонизацию района залива Давао в середине XIX века по указанию генерал-губернатора Филиппин Нарсисо Клаверия-и-Сальдуа. Правитель Давао Дату Баго возглавил восстание народа моро против испанского завоевания, но в конце концов восстание было подавлено, и испанцы установили контроль над Давао.
Филиппинская революция положила конец периоду испанского правления в 1898 году. За ней последовала Филиппино-американская война, в которой Филиппины потерпели поражение и в результате стали неинкорпорированной территорией Соединенных Штатов. При американской администрации в регионе Давао были созданы важные инфраструктурные объекты, в том числе открыт порт Давао.
В 1903 году регион был включен в состав новообразованной провинции Моро. В 1914 году провинция была заменена департаментом Минданао и Сулу, в состав которого вошла провинция Давао. В 1920 году департамент был расформирован, а Давао стал отдельной провинцией.
В течение первых двух десятилетий независимости Филиппин Давао был одной из крупнейших филиппинских провинций со столицей в Давао-Сити. Однако в 1967 году президент Фердинанд Маркос разделил Давао на три отдельные провинции: Южный Давао, Северный Давао и Восточный Давао. Территория нынешнего Западного Давао в то время была частью провинции Южный Давао.
В 2012 году было предложено создать провинцию Западный Давао из части Южного Давао. Соответствующий закон был одобрен Палатой представителей 28 ноября и Сенатом 5 декабря, а 14 января 2013 года его подписал президент Бенигно Акино III. Закон вступил в силу 23 июля, но должен был быть ратифицирован на референдуме, который состоялся 28 октября 2013 года. Более 76 % избирателей одобрили создание Западного Давао.
В ноябре 2018 года президент Родриго Дутерте объявил годовщину основания Западного Давао специальным нерабочим праздником в провинции. В этот день проводятся культурные фестивали, художественные выставки, различные конкурсы и соревнования и другие мероприятия, организованные властями провинции.