К моменту прибытия первых европейцев территорию нынешней Джорджии населяли индейские племена чероки, ямаси, хитчити и маскоги. Первыми европейцами, ступившими на эту землю, были испанские исследователи Флориды. В 1526 году они даже попытались основать здесь колонию, но она просуществовала очень недолго.
Конфликт между Великобританией и Испанией за контроль над Джорджией начался около 1670 года, спустя несколько лет после того, как британцы основали к северу от испанской Флориды колонию Южная Каролина. Земли индейских племен гуале и мокама, где располагались испанские католические миссии, лежали ровно посередине между Чарлстоном (столицей Южной Каролины) и Сан-Агустином (столицей Испанской Флориды).
К 1704 англичане уничтожили систему испанских католических миссий в Джорджии, а к 1717 году в ходе кровопролитной войны изгнали с побережья Джорджии в испанскую Флориду племена индейцев ямаси, чтобы освободить территорию для британской колонии.
В 1732 году член британского парламента Джеймс Оглторп получил королевское разрешение основать в Северной Америке колонию, которую он планировал заселить «достойными бедняками», то есть неплатежеспособным населением. Такая колония, по его мнению, стала бы гуманной альтернативой переполненным долговым тюрьмам. Кроме того, новая колония должна была послужить своего рода буферной зоной, отделяющий остальные британские владения в Северной Америке от испанских.
Совместно с другими филантропами Оглторп составил подробный план заселения колонии, которая получила название Джорджия в честь короля Георга II, даровавшего ему хартию на основание колонии. 17 ноября 1732 года первая группа будущих поселенцев во главе с Оглторпом отплыла в Северную Америке на судне «Анна».
12 февраля 1733 года «Анна» бросила якорь в устье реки Саванна. Сойдя на берег, колонисты договорились с местным индейским вождем и получили у него разрешение основать там поселение. Именно дата прибытия корабля с первыми поселенцами в Саванну считается днем основания Джорджии.
Большинство штатов США в качестве официального или неофициального праздника отмечают годовщину своего вступления в Союз, но к ним, разумеется, не относятся тринадцать штатов-основателей: Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Южная Каролина, Нью-Гэмпшир, Вирджиния, Нью-Йорк, Северная Каролина и Род-Айленд.
Именно поэтому День Джорджии отмечают в годовщину основания Джеймсом Оглторпом колонии Джорджия. Генеральная Ассамблея Джорджии постановила отмечать этот день в государственных школах, но так и не провозгласила его официальным праздником, поэтому официальный правовой статус Дня Джорджии до сих пор неясен.
В честь Дня Джорджии Историческое общество Джорджии каждый год проводит двухнедельный фестиваль, посвященный истории штата. Непосредственно 12 февраля в рамках фестиваля проходит красочный парад.