Как и многие другие народные обряды и ритуалы, нестинарство считается смешением языческих и христианских традиций. Большинство этнографов считают, что традиция уходит своими корнями в культ древнегреческого бога Диониса, а после христианизации Фракии (исторической области на востоке Балкан, которую сегодня делят между собой Болгария, Греция и Турция) она интегрировалась в новую религию.
В Болгарии ритуал хождения по углям называется нестинарство. Он распространен в нескольких деревнях, расположенных в горах Странджа. Праздник святых Константина и Елены, длящийся три дня (с 21 по 23 мая), отмечают всей деревней, но по углям ходят только специальные люди — нестинары. Их считают своего рода избранными и верят, что нестинары способны не только к танцу на углях, но и ясновидению и целительству. Право исполнять ритуал передается по наследству.
В день праздника жители деревни направляются в столнину — небольшую часовню с иконами святых, которая обычно расположена в доме главного нестинара. Возглавляют процессию сам нестинар и местный священник. Священник кадит иконы, после чего участники процессии совершают омовение в святом источнике и приносят в жертву ягненка.
После захода солнца жители деревни разводят большой костер и танцуют вокруг него хоро — болгарский народный танец-хоровод. Когда костер гаснет и остаются только горячие угли, нестинары танцуют на углях босиком под аккомпанемент барабанов. Считается, что во время танца они впадают в своего рода транс и поэтому не ощущают боли.
В некоторых деревнях Греции существует аналогичный ритуал, который называется анастенарией, а участвующие в нем люди — анастенаридами. До Первой мировой войны эти деревни были частью Болгарии, но потом отошли к Греции, сохранив, впрочем, старые праздники и ритуалы. В целом традиции праздника такие же, как в Болгарии: крестные ходы с иконами, принесение в жертву ягненка, танцы вокруг костра под звуки народных инструментов и ритуал хождения по углям как кульминация.
В XX и XXI веке ритуал нестинарства в Болгарии начал коммерциализироваться — сегодня увидеть хождение по углям можно на большинстве курортов черноморского побережья Болгарии, вот только это представление не имеет практически ничего общего с настоящим нестинарством. Аутентичный ритуал можно увидеть только в шести деревнях в горах Странджа (Болгари, Граматиково, Сливарово, Кондолово, Кости и Бродилово).
В 2009 году ЮНЕСКО включила нестинарство (праздник святых Константина и Елены в деревне Болгари) в свой список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.
Кроме дня святого Константина и Елены ритуал хождения по углям иногда проводится и в другие церковные праздники, например, в дни святых покровителей деревень, а в Греции — еще и в день святого Афанасия (так как он отмечается в январе, анастенарию проводят в помещении).