Этот праздник был введен в 1686 году королем Дании и Норвегии Кристианом V в результате объединения нескольких небольших и местных католических праздников, переживших Реформацию. День всеобщей молитвы оказался одним из немногих праздников, переживших реформы Иоганна Фридриха Струэнзе, проводимые в период правления короля Кристиана VII. Существует даже популярное заблуждение, что этот праздник был введен Струэнзе.
Изначально этот праздник действительно был посвящен молитве и посту, однако с течением времени превратился просто в очередной выходной день. День всеобщей молитвы — это единственный день кроме воскресенья, когда может проводиться конфирмация. Накануне праздника принято есть теплые булочки — varme hveder. Связана эта традиция с тем, что раньше в праздник не работали пекарни, поэтому накануне они выпекали больше хлеба, чтобы люди могли купить его и разогреть на следующий день. Однако чаще всего хлеб съедали сразу, пока он был еще теплый и свежий.