Несмотря на то, что в самом начале Второй мировой войны страна объявила о своем нейтралитете, 17 декабря 1939 года в Берлине был утвержден план по ее захвату. И 9 апреля 1940 года началась операция «Везерюбунг», в ходе которой буквально за считанные часы немецкие войска оккупировали Данию.
Правда, поначалу датский король и правительство сохраняли свои полномочия, а страна находилась фактически под протекторатом Германии, но в августе 1943 года начался режим военной оккупации. При этом датские институты власти и организации продолжали работу до 1945 года.
С момента, когда силы Рейха вторглись в Данию, в стране первые пару лет действовала так называемая «мягкая» оккупация. Для рядовых датчан даже мало что изменилось в их повседневной жизни — продолжали работать местные предприятия, не запрещались профсоюзы, оставалась неизменной политическая жизнь.
Но постепенно «миролюбивости» фашистов пришел конец. В принудительном порядке экономика Дании была переориентирована на Германию, на датских заводах начали производить запчасти для немецкой военной техники, у датских солдат изымали в пользу Вермахта тяжелое вооружение, сами вооруженные силы Дании были сокращены. И наконец 29 августа 1943 года правительство Дании было разогнано, а вместо него бразды правления приняла немецкая оккупационная администрация.
В страну были введены подразделения гестапо, части немецкой армии. Начались массовые аресты и разоружение датских военнослужащих, при этом самих солдат интернировали. Немцам удалось заполучить практически все вооружение и имущество сухопутных войск Дании, но военно-морской флот они не смогли захватить полностью: моряки повреждали и топили суда, чтобы не оставлять их немецко-фашистским захватчикам.
В стране активизировалось Движение Сопротивления. Был создан «Совет свободы», началось формирование боевых группа. Подпольщики издавали агитационные материалы, устраивали диверсии и акты саботажа, а также активно препятствовали истреблению евреев в Дании: когда 2 октября 1943 года оккупационные власти объявили о депортации евреев в лагеря смерти, им удалось арестовать только 472 человека из 7800, остальных же участники Сопротивления смогли либо вывезти в Швецию, либо спрятать на территории Дании.
5 мая 1945 года была подписана официальная капитуляция немцев и этот день стал для Дании днем освобождения от оккупантов. Правда, 5 мая не вся территория Дании была освобождена: на острове Борнхольм по-прежнему находились немецкие войска.
Только с приходом советской Красной армии на остров его удалось освободить и некоторое время Борнхольм находился под управлением СССР, пока не был воссоединен с остальной территорией Дании.
В День освобождения в Дании проводятся поминальные церемонии по погибшим участникам датского сопротивления во время Второй мировой войны, а также проводятся митинги и демонстрации.