Первооткрывателем этого архипелага, расположенного в южной части Атлантического океана, считается португальский мореплаватель Тристан да Кунья. Он обнаружил острова в 1506 году, однако не высаживался за них (но при этом успел назвать главный остров архипелага в свою честь).
В 1767 году на острова высадились французские моряки, но они не стали основывать поселение. Первым поселенцем на Тристан-да-Кунья стал американец Джонатан Ламберт в 1810 году. В 1811 году он объявил архипелаг своей собственностью, но уже год спустя скончался, утонув во время рыбалки.
Острова Тристан-да-Кунья были аннексированы Великобританией 14 августа 1816 года. Одной из основных причин аннексии стала близость архипелага к острову Святой Елены, на который был сослан Наполеон Бонапарт. Англичане боялись, что французы смогут использовать Тристан-да-Кунья для организации его побега.
14 августа было объявлено на Тристан-да-Кунья официальным праздником, но устраивать в этот день пышные торжества не принято.